Olá Diogo,
Na verdade não tem o que corrigir, pois não há erro.
Se você observar o atributo, ele se chama Mês, por tanto não adianta colocar nenhuma informação que não seja o Mês, de 1 a 12.
Se você deseja filtrar também o dia, vc precisa arrastar para área de filtragem do relatório o campo dia também.
Veja Imagem em anexo